23-05-12
(资料图片仅供参考)
今年净值：1.0624
仓位100%
本日-0.71%
本周-1.36%
本月+0.39%
本季+4.33%
本年+6.24%
组合5年来最大回撤-13.40%
年内最大回撤 -7.58%，23.04.11
当前历史高点回撤-3.36%
23.05.08历史最高净值：3.2641
18.05.15至今累计净值：3.1543
2018年收益率-7.62%
2019年收益率+44.23%
2020年收益率+45.46%
2021年收益率+35.32%
2022年收益率+13.21%
2023年收益率+6.24%
年化收益率+25.88% 目标26% 失守第1天
可转债总数量498只
5%排位 第25名双低值132.15 目标130
10%排位 第50名双低值138.03
15%排位 第75名双低值140.61
20%排位 第100名双低值143.60
50%排位 第249名双低值161.55 目标160
破发数量14只
除强赎转债115+15%转债3只
除强赎双低值125以内转债4只
现 价 溢价率 双低值
组合均值 113.869 13.320% 127.189
双低均值 127.072 46.960% 174.032
双低中值 118.166 37.600% 155.766/161.55
今年沪深300净值1.0171，组合1.0624，领先+4.53%。前高+5.08%
银行溢价率收敛策略
江阴银行仓位50% 溢价率13.90% 0.710年
无锡银行仓位50% 溢价率12.74% 0.721年
本月净值+0.39%，今年累计42天涨43天跌。
今天操作：无
18只有可转债银行正股今年涨幅前后4名：
第1名 中信银行 +43.57%
第2名 重庆银行 +22.57%
第3名 无锡银行 +8.92%
第4名 上海银行 +7.61%
指数 中证银行 +4.45%
第16名 杭州银行 -3.82%
第17名 苏州银行 -4.24%
第18名 南京银行 -12.19%
第19名 成都银行 -12.61%
第1名和第19名相差56.18%，前高69.04%。
保守型加仓，仓位100%，江阴52%，无锡48%，
本月收益只有0.39%，本月白玩了。
回撤又来到3.36%，希望能守住5%回撤。
今天A股可以说是被转债带崩的。
很明显，今天有很多转债持有人减仓，甚至清仓。转债蝴蝶效应又来了，一般转债持有人都会摊一定量的小饼10只，中饼30只，大饼50只，超大饼100只，低价债以点带线，线带面，不断扩散开来，直接打开了下降空间。
集思录的转债投资者，对转债认知最高，风控最好，从封基老师每周净值汇总上看，可转债摊大饼者都是长期表现优异一方，随着转债的下探，对转债投资者来说，是危险，也是机会；
18年10月底部，21年2月底部我都在场，也许又是2年4个月的间隔，23年6月就是转债又一个底部；耐心等待110-120元的转债也整体下跌时，也许就是我重新进场的时候。
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